Esto es porque el juego Treasure Hunter G guarda variables importantes para el desarrollo del juego en la memoria SRAM del cartucho, la que va alimentada con pila y se usa normalmente para guardar partidas.
Si quieres jugar en emulador a ese juego, tendrás que marcar las opciones "SRAM Save+Check" y "Load Savestate w/SRAM" en el ZSNES. Ambas opciones las encuentras en CONFIG/SAVES
También ten cuidado cuando uses "Load State W/SRAM", podrías perder tus partidas guardadas mientras cargas un estado antiguo o con otras partidas guardadas.