Hola, bienvenido!
Veamos... los pasos básicos para jugar, luego de descargar el emulador y los juegos, serían:
- Descomprime el emulador a una carpeta que no sea muy difícil de encontrar.
- Ubica igualmente los juegos que bajaste; puedes tenerlos en una carpeta separada, o junto con el emulador. No es necesario descomprimirlos.
- En el caso de Snes9x, ingresa al menú FIle > Load Game (en
este link puedes encontrar el manual completo).
- En el navegador que se abrirá, busca la carpeta donde pusiste los juegos; éstos aparecerán en el lado derecho.
- Selecciona el juego que deseas abrir y dale doble click o la opción Open ROM.
Ya lo demás es configurar si hace falta, pero lo primero es poder abrirlos... si nos cuentas en qué momento aparece tu problema, podremos ayudarte mejor