Este lo hice hace tiempo, y podria servirte viewtopic.php?f=21&t=776
ahi explico como grabar los videos a avi con Snes9x, el montaje final se puede hacer con Movie Maker, espero que lo explicado ahi te valga (se que el tuto no es exclusivamente para grabar video, pero ciertos pasos si lo ponen)
Los pasos de grabacion, reproduccion etc están en este color